OPEN-SOURCE SCRIPT
BIST30 to SP 500 ATR Momentum Rider
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider is a long-only daily strategy built to test a compact and auditable trend-following structure across index futures.
The name describes the research scope—from BIST30 to S&P 500 and other major index futures. It does not mean that the public parameters were optimized on BIST30. Parameter selection used Mini-DAX, E-mini S&P 500, E-mini Russell 2000, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 Mini futures. Turkish index futures were kept outside parameter selection and used only as transferability stress tests.
Entry logic
The raw SET event occurs when HMA 8 > HMA 9 > HMA 20 becomes true for the first time. On that same daily close, the strategy calculates the three-day HMA20 slope in ATR units:
(HMA20 - HMA20[3]) / (3 × ATR14)
The setup is accepted only when this value is at least -0.180 ATR per day. The threshold does not require a rising HMA20; it permits a mild decline and rejects setups where the slow trend is deteriorating more sharply. The filter is evaluated only on the first establishment of the HMA order. A rejected setup does not enter later inside the same uninterrupted regime.
An accepted setup creates a market order for the next available session open. The decision uses only values known at the daily close.
Exit logic
The strategy has one public exit stage:
K1-A: activation threshold. Maximum favorable excursion is divided by the ATR value known when the entry order is created. Default: 1.50 ATR.
K1-T: trail distance from the highest high observed during the campaign. Default: 5.75%.
K1-W: minimum waiting interval before a K1 close decision can act. Default: 4 sessions.
Once K1 is active, its absolute trail can only rise. An activation reached on the current bar becomes actionable from the next bar, so the activation bar cannot stop itself retroactively. A daily close at or below the active K1 line creates a market exit for the next available open. If a fresh accepted SET appears while a position is open, the campaign is refreshed at the next open.
Research process and held-out results
The K1 values were selected on January 2020–December 2023 data using equal-weight, percentage-normalized metrics across the five international contracts. Keeping the K1 engine fixed, the three-day slope threshold was then scanned from -0.400 to +0.050 ATR/day in 0.001 steps on the same development interval. The exact PF-priority plateau peak was -0.176; the operational value was rounded and locked at -0.180 to avoid publishing a fragile, over-precise threshold.
January 2024–July 2026 was not used to select the slope threshold. In this held-out interval:
Raw setups: 153
Accepted setups/trades: 102 (33.3% reduction)
Positive international instruments: 5 of 5
Median profit factor: 3.46 versus 1.94 without the slope filter
Median normalized net return: 39.3% versus 37.9% without the slope filter
Median return/max-drawdown ratio: 2.32 versus 2.16 without the slope filter
These figures use one adverse minimum tick per market fill and no commission, tax, funding, or roll cost. They are historical research results, not a forecast.
The held-out BIST stress test remained weak: the three Turkish contracts had a median profit factor of 0.77 with the slope filter. Therefore, this public version is better viewed as an international index-futures research strategy. It is not a replacement for a dedicated BIST30 live system.
Use the strategy on standard daily candles. Review each symbol's contract multiplier, session, continuous-contract construction, commissions, roll costs, and margin settings before interpreting Strategy Tester results. Changing the HMA, ATR, K1, or execution settings creates a different, unvalidated configuration.
This script is a research and educational tool, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider
HMA 8/9/20 kuruluşunu, sabit ATR-normalize HMA20 eğim filtresini ve yalnız yukarı taşınan tek tepe trailini birleştiren açık kaynak, long yönlü günlük strateji.
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider, farklı endeks vadelilerinde sade ve denetlenebilir bir trend takip yapısını sınamak amacıyla hazırlanmış, yalnız long çalışan günlük bir stratejidir.
İsim, araştırmanın BIST30'dan S&P 500'e ve diğer büyük endeks vadelilerine uzanan kapsamını anlatır. Açık kaynak parametrelerinin BIST30 üzerinde optimize edildiği anlamına gelmez. Parametre seçiminde Mini-DAX, E-mini S&P 500, E-mini Russell 2000, EURO STOXX 50 ve Nikkei 225 Mini vadeli kontratları kullanılmıştır. Türkiye endeks vadelileri parametre seçiminin dışında tutulmuş ve yalnız taşınabilirlik stres testi olarak değerlendirilmiştir.
Giriş mantığı
Ham SET olayı, HMA 8 > HMA 9 > HMA 20 sıralamasının ilk kez oluştuğu günlük kapanışta doğar. Strateji aynı kapanışta HMA20'nin üç günlük eğimini ATR cinsinden hesaplar:
(HMA20 - HMA20[3]) / (3 × ATR14)
Kuruluş yalnız bu değer -0,180 ATR/gün veya daha yüksekse kabul edilir. Eşik HMA20'nin mutlaka yükselmesini istemez; hafif gerilemeye izin verir, yavaş trendin daha belirgin bozulduğu kuruluşları eler. Filtre yalnız HMA sıralamasının ilk kuruluşunda değerlendirilir. Reddedilen kuruluş, aynı kesintisiz rejimin sonraki günlerinde gecikmeli girişe dönüşmez.
Kabul edilen kuruluş, sonraki uygun seans açılışı için piyasa emri oluşturur. Karar yalnız günlük kapanışta bilinen değerlerle verilir.
Çıkış mantığı
Stratejide tek bir açık kaynak çıkış katmanı vardır:
K1-A: aktivasyon eşiği. Azami olumlu hareket, giriş emri oluşturulurken bilinen ATR değerine bölünür. Varsayılan: 1,50 ATR.
K1-T: kampanya boyunca görülen en yüksek fiyattan itibaren trail mesafesi. Varsayılan: %5,75.
K1-W: K1 kapanış kararının uygulanabilmesi için gereken asgari bekleme süresi. Varsayılan: 4 seans.
K1 aktif olduktan sonra mutlak trail seviyesi yalnız yukarı hareket eder. Bir barda ulaşılan aktivasyon eşiği sonraki bardan itibaren uygulanabilir; aktivasyon barı geriye dönük biçimde kendi kendisini durduramaz. Günlük kapanış aktif K1 çizgisinde veya altında gerçekleşirse sonraki uygun açılış için piyasa çıkışı oluşturulur. Pozisyon açıkken yeni ve kabul edilmiş bir SET doğarsa kampanya sonraki açılışta yenilenir.
Araştırma süreci ve ayrılmış dönem sonuçları
K1 değerleri Ocak 2020–Aralık 2023 döneminde beş yabancı kontrat üzerinde; endeksler eşit ağırlıklı ve fiyat ölçekleri yüzdeyle normalize edilerek seçildi. K1 motoru sabit tutulduktan sonra üç günlük eğim eşiği aynı geliştirme döneminde -0,400 ile +0,050 ATR/gün arasında 0,001 adımla tarandı. PF öncelikli platonun matematiksel tepe noktası -0,176 oldu; aşırı hassas bir değer yayımlamamak için operasyonel eşik -0,180 olarak yuvarlanıp sabitlendi.
Ocak 2024–Temmuz 2026 dönemi eğim eşiğinin seçiminde kullanılmadı. Bu ayrılmış dönemde:
Ham kuruluş: 153
Kabul edilen kuruluş/işlem: 102 (%33,3 azalış)
Pozitif yabancı endeks: 5/5
Medyan profit factor: eğim filtresi olmadan 1,94, filtreyle 3,46
Medyan normalize net getiri: filtresiz %37,9, filtreyle %39,3
Medyan getiri/azami düşüş oranı: filtresiz 2,16, filtreyle 2,32
Bu rakamlar her piyasa dolumunda bir minimum fiyat adımı ters slippage içerir; komisyon, vergi, fonlama ve vade geçiş maliyeti içermez. Tarihsel araştırma sonucudur, gelecek tahmini değildir.
BIST stres testi zayıf kalmıştır: eğim filtresiyle üç Türkiye kontratının medyan profit factor değeri 0,77 olmuştur. Bu nedenle açık kaynak sürümü yabancı endeks vadelileri için bir araştırma stratejisi olarak değerlendirmek daha doğrudur; özel BIST30 canlı motorunun yerine geçmez.
Stratejiyi standart günlük mumlarda kullanın. Strategy Tester sonucunu yorumlamadan önce sembolün kontrat çarpanını, seansını, sürekli-vade oluşturma yöntemini, komisyonunu, vade geçiş maliyetini ve teminat ayarlarını kontrol edin. HMA, ATR, K1 veya emir yürütme ayarlarını değiştirmek doğrulanmamış farklı bir model oluşturur.
Bu kod araştırma ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider is a long-only daily strategy built to test a compact and auditable trend-following structure across index futures.
The name describes the research scope—from BIST30 to S&P 500 and other major index futures. It does not mean that the public parameters were optimized on BIST30. Parameter selection used Mini-DAX, E-mini S&P 500, E-mini Russell 2000, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 Mini futures. Turkish index futures were kept outside parameter selection and used only as transferability stress tests.
Entry logic
The raw SET event occurs when HMA 8 > HMA 9 > HMA 20 becomes true for the first time. On that same daily close, the strategy calculates the three-day HMA20 slope in ATR units:
(HMA20 - HMA20[3]) / (3 × ATR14)
The setup is accepted only when this value is at least -0.180 ATR per day. The threshold does not require a rising HMA20; it permits a mild decline and rejects setups where the slow trend is deteriorating more sharply. The filter is evaluated only on the first establishment of the HMA order. A rejected setup does not enter later inside the same uninterrupted regime.
An accepted setup creates a market order for the next available session open. The decision uses only values known at the daily close.
Exit logic
The strategy has one public exit stage:
K1-A: activation threshold. Maximum favorable excursion is divided by the ATR value known when the entry order is created. Default: 1.50 ATR.
K1-T: trail distance from the highest high observed during the campaign. Default: 5.75%.
K1-W: minimum waiting interval before a K1 close decision can act. Default: 4 sessions.
Once K1 is active, its absolute trail can only rise. An activation reached on the current bar becomes actionable from the next bar, so the activation bar cannot stop itself retroactively. A daily close at or below the active K1 line creates a market exit for the next available open. If a fresh accepted SET appears while a position is open, the campaign is refreshed at the next open.
Research process and held-out results
The K1 values were selected on January 2020–December 2023 data using equal-weight, percentage-normalized metrics across the five international contracts. Keeping the K1 engine fixed, the three-day slope threshold was then scanned from -0.400 to +0.050 ATR/day in 0.001 steps on the same development interval. The exact PF-priority plateau peak was -0.176; the operational value was rounded and locked at -0.180 to avoid publishing a fragile, over-precise threshold.
January 2024–July 2026 was not used to select the slope threshold. In this held-out interval:
Raw setups: 153
Accepted setups/trades: 102 (33.3% reduction)
Positive international instruments: 5 of 5
Median profit factor: 3.46 versus 1.94 without the slope filter
Median normalized net return: 39.3% versus 37.9% without the slope filter
Median return/max-drawdown ratio: 2.32 versus 2.16 without the slope filter
These figures use one adverse minimum tick per market fill and no commission, tax, funding, or roll cost. They are historical research results, not a forecast.
The held-out BIST stress test remained weak: the three Turkish contracts had a median profit factor of 0.77 with the slope filter. Therefore, this public version is better viewed as an international index-futures research strategy. It is not a replacement for a dedicated BIST30 live system.
Use the strategy on standard daily candles. Review each symbol's contract multiplier, session, continuous-contract construction, commissions, roll costs, and margin settings before interpreting Strategy Tester results. Changing the HMA, ATR, K1, or execution settings creates a different, unvalidated configuration.
This script is a research and educational tool, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider
HMA 8/9/20 kuruluşunu, sabit ATR-normalize HMA20 eğim filtresini ve yalnız yukarı taşınan tek tepe trailini birleştiren açık kaynak, long yönlü günlük strateji.
BIST30 to S&P 500 — ATR Momentum Rider, farklı endeks vadelilerinde sade ve denetlenebilir bir trend takip yapısını sınamak amacıyla hazırlanmış, yalnız long çalışan günlük bir stratejidir.
İsim, araştırmanın BIST30'dan S&P 500'e ve diğer büyük endeks vadelilerine uzanan kapsamını anlatır. Açık kaynak parametrelerinin BIST30 üzerinde optimize edildiği anlamına gelmez. Parametre seçiminde Mini-DAX, E-mini S&P 500, E-mini Russell 2000, EURO STOXX 50 ve Nikkei 225 Mini vadeli kontratları kullanılmıştır. Türkiye endeks vadelileri parametre seçiminin dışında tutulmuş ve yalnız taşınabilirlik stres testi olarak değerlendirilmiştir.
Giriş mantığı
Ham SET olayı, HMA 8 > HMA 9 > HMA 20 sıralamasının ilk kez oluştuğu günlük kapanışta doğar. Strateji aynı kapanışta HMA20'nin üç günlük eğimini ATR cinsinden hesaplar:
(HMA20 - HMA20[3]) / (3 × ATR14)
Kuruluş yalnız bu değer -0,180 ATR/gün veya daha yüksekse kabul edilir. Eşik HMA20'nin mutlaka yükselmesini istemez; hafif gerilemeye izin verir, yavaş trendin daha belirgin bozulduğu kuruluşları eler. Filtre yalnız HMA sıralamasının ilk kuruluşunda değerlendirilir. Reddedilen kuruluş, aynı kesintisiz rejimin sonraki günlerinde gecikmeli girişe dönüşmez.
Kabul edilen kuruluş, sonraki uygun seans açılışı için piyasa emri oluşturur. Karar yalnız günlük kapanışta bilinen değerlerle verilir.
Çıkış mantığı
Stratejide tek bir açık kaynak çıkış katmanı vardır:
K1-A: aktivasyon eşiği. Azami olumlu hareket, giriş emri oluşturulurken bilinen ATR değerine bölünür. Varsayılan: 1,50 ATR.
K1-T: kampanya boyunca görülen en yüksek fiyattan itibaren trail mesafesi. Varsayılan: %5,75.
K1-W: K1 kapanış kararının uygulanabilmesi için gereken asgari bekleme süresi. Varsayılan: 4 seans.
K1 aktif olduktan sonra mutlak trail seviyesi yalnız yukarı hareket eder. Bir barda ulaşılan aktivasyon eşiği sonraki bardan itibaren uygulanabilir; aktivasyon barı geriye dönük biçimde kendi kendisini durduramaz. Günlük kapanış aktif K1 çizgisinde veya altında gerçekleşirse sonraki uygun açılış için piyasa çıkışı oluşturulur. Pozisyon açıkken yeni ve kabul edilmiş bir SET doğarsa kampanya sonraki açılışta yenilenir.
Araştırma süreci ve ayrılmış dönem sonuçları
K1 değerleri Ocak 2020–Aralık 2023 döneminde beş yabancı kontrat üzerinde; endeksler eşit ağırlıklı ve fiyat ölçekleri yüzdeyle normalize edilerek seçildi. K1 motoru sabit tutulduktan sonra üç günlük eğim eşiği aynı geliştirme döneminde -0,400 ile +0,050 ATR/gün arasında 0,001 adımla tarandı. PF öncelikli platonun matematiksel tepe noktası -0,176 oldu; aşırı hassas bir değer yayımlamamak için operasyonel eşik -0,180 olarak yuvarlanıp sabitlendi.
Ocak 2024–Temmuz 2026 dönemi eğim eşiğinin seçiminde kullanılmadı. Bu ayrılmış dönemde:
Ham kuruluş: 153
Kabul edilen kuruluş/işlem: 102 (%33,3 azalış)
Pozitif yabancı endeks: 5/5
Medyan profit factor: eğim filtresi olmadan 1,94, filtreyle 3,46
Medyan normalize net getiri: filtresiz %37,9, filtreyle %39,3
Medyan getiri/azami düşüş oranı: filtresiz 2,16, filtreyle 2,32
Bu rakamlar her piyasa dolumunda bir minimum fiyat adımı ters slippage içerir; komisyon, vergi, fonlama ve vade geçiş maliyeti içermez. Tarihsel araştırma sonucudur, gelecek tahmini değildir.
BIST stres testi zayıf kalmıştır: eğim filtresiyle üç Türkiye kontratının medyan profit factor değeri 0,77 olmuştur. Bu nedenle açık kaynak sürümü yabancı endeks vadelileri için bir araştırma stratejisi olarak değerlendirmek daha doğrudur; özel BIST30 canlı motorunun yerine geçmez.
Stratejiyi standart günlük mumlarda kullanın. Strategy Tester sonucunu yorumlamadan önce sembolün kontrat çarpanını, seansını, sürekli-vade oluşturma yöntemini, komisyonunu, vade geçiş maliyetini ve teminat ayarlarını kontrol edin. HMA, ATR, K1 veya emir yürütme ayarlarını değiştirmek doğrulanmamış farklı bir model oluşturur.
Bu kod araştırma ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Open-source script
In true PulseWire spirit, the creator of this script has made it open-source, so that traders can review and verify its functionality. Kudos to the author! While you can use it for free, remember that republishing the code is subject to our House Rules.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by PulseWire. Read more in the Terms of Use.
Open-source script
In true PulseWire spirit, the creator of this script has made it open-source, so that traders can review and verify its functionality. Kudos to the author! While you can use it for free, remember that republishing the code is subject to our House Rules.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by PulseWire. Read more in the Terms of Use.